Dalam artikel terbaru saya The Real Kelly – implementasi #excel untuk hasil yang saling eksklusif, saya menjelaskan cara menggunakan excel untuk menemukan ukuran taruhan yang optimal untuk serangkaian hasil yang saling eksklusif dengan menerapkan Kriteria Kelly umum (alias The Real Kelly).
Konsep dasar Real Kelly dibahas di sini The Real Kelly
Pada artikel ini saya akan menindaklanjuti implementasi excel dan menunjukkan cara menggunakan python untuk mendapatkan hasil yang sama.
Excel sangat bagus jika Anda memiliki ide dan ingin menguji berbagai skenario dengan cepat. Namun seiring bertambahnya dataset Anda, Anda pasti akan mencapai batas excel dan/atau memiliki masalah runtime.
Python kemudian menjadi pilihan pilihan Anda!
Implementasi python tersedia untuk diunduh di repositori github saya real_kelly-mutually_exclusive_outcomes-
Kode akan bekerja di luar kotak, tetapi Anda masih perlu tahu apa yang Anda lakukan!
Itu adalah,
(1) Hasil harus saling eksklusif (= PERSIS satu hasil akan terjadi). Optimalisasi akan bekerja untuk pasar seperti ‘Liverpool To Win The EPL’, tetapi tidak akan bekerja untuk pasar seperti ‘Liverpool Top-4’.
(2) Probabilitas perlu ditambahkan hingga 1 (atau sangat dekat dengannya).
PENGGUNAAN
(1) Pilihan harus dimasukkan sebagai daftar kamus yang disebut ‘seleksi’. Template di dekat bagian bawah ada untuk dimodifikasi.
(2) Setiap taruhan yang ada yang mungkin Anda miliki harus dimasukkan sebagai daftar kamus yang disebut ‘existing_bets’. Template di dekat bagian bawah ada untuk dimodifikasi.
(3) Juga berikan bankroll sebagai parameter pemanggilan fungsi di bagian paling bawah.
Terima kasih kepada @SmoLurks kode python sekarang berjalan lebih cepat dengan faktor 35!!!
Seperti ini:
Seperti Memuat…
