Pengguna Twitter @optibrebs baru-baru ini membuat saya mengetahui Kriteria Kelly yang digeneralisasi (alias The Real Kelly) yang dibahas dalam artikel @Pinnacle ini The Real Kelly
Sejujurnya saya telah berhasil menggunakan Kriteria Kelly yang sederhana/naif selama bertahun-tahun dan tidak repot-repot mencari di tempat lain.
Beginilah tampilan Kelly yang disederhanakan
s = b * (o / f – 1) / (o – 1)
di mana
s…Kelly Stake
b…Bankroll
o… Peluang yang ditawarkan
f…Odds fair
Kriteria Kelly yang disederhanakan memiliki beberapa kelemahan potensial dan dapat memberikan beberapa hasil yang mengejutkan yang dijelaskan dalam artikel di atas.
Oleh karena itu saya merekomendasikan penggunaan Kriteria Kelly umum yang lebih canggih sedapat mungkin karena lebih unggul dari Kriteria Kelly yang disederhanakan. KC Nyata sangat berguna untuk taruhan langsung seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Pada artikel ini saya akan menjelaskan cara menggunakan KC yang sebenarnya untuk menemukan ukuran taruhan yang optimal untuk satu set taruhan berjangka pada beberapa tim yang berbeda untuk memenangkan divisi atau kejuaraan yang sama. Namun harap dicatat bahwa algoritme dapat diterapkan ke pasar APAPUN dengan hasil yang saling eksklusif (misalnya, itu juga dapat diterapkan ke pasar taruhan 3 arah seperti yang dijelaskan dalam contoh #1 di artikel @Pinnacle).
Mari selami.
Template excel dapat diunduh di sini real_kelly-mutually_exclusive_outcomes-
Tolong dicatat
(1) Hasil harus saling eksklusif (= PERSIS satu hasil akan terjadi). Algoritme akan bekerja untuk pasar seperti ‘Liverpool To Win The EPL’, tetapi tidak akan bekerja untuk pasar seperti ‘Liverpool Top-4’.
(2) Probabilitas perlu ditambahkan hingga 1 (atau sangat dekat dengannya).
(3) Anda dapat menyesuaikan jumlah hasil dengan kebutuhan Anda, tetapi berhati-hatilah untuk juga memperbarui sel variabel di dalam solver.
(4) Anda dapat menggunakan pemecah built-in excel menggunakan metode ‘GRG Nonlinier’, tetapi perhatikan bahwa itu mungkin tidak memberi Anda hasil terbaik. Saya sarankan menggunakan makro GlobalMinimize sebagai gantinya yang dapat diunduh di sini GlobalMinimize Excel Macro.
Algoritme kemungkinan besar akan menemukan maksimum global (bukan hanya maksimum lokal) untuk tujuan dan akan menghasilkan solusi optimal.
Kekurangannya adalah bahwa GlobalMinimize terbatas pada 30 sel variabel. Solver Excel memiliki batas 250 sel variabel.
INSTRUKSI
Pastikan untuk membuka lembar kerja GlobalMinimize dan Real Kelly. Isi kolom di kolom kuning (‘BET’, ‘BOOK_ODDS’, ‘MY_ODDS’) seperti gambar di bawah ini. ‘MY_ODDS’ adalah apa yang Anda anggap sebagai peluang yang adil.
Set semua taruhan ke 0. Masukkan uang Anda di sel kuning ‘MULAI BANKROLL’ Jika Anda memiliki taruhan yang ada di turnamen ini masukkan di kolom (O, P, Q). Perhatikan bahwa string apa pun di kolom O harus sama persis dengan string di kolom A. Tekan CTRL+M untuk membuka pengaturan GlobalMinimize. Sesuaikan rentang/batasan pasak sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilih Differential-Evolution (DE) diikuti oleh Nelder-Mean (NM) dan tekan ‘Minimize’.
Diferensial-Evolusi (DE) diikuti oleh Nelder-Mean (NM) harus menjadi pilihan default Anda, karena meningkatkan kemungkinan menemukan maksimum global, dan NM ‘memoles’ optimal dengan tingkat akurasi yang tinggi.
Bergantung pada ukuran bidang, algoritme sekarang dapat memakan waktu beberapa menit hingga excel mengisi set optimal di kolom taruhan.
Yang saya sukai dari aplikasi ini adalah Anda berpotensi menggunakannya dari minggu ke minggu seiring berjalannya musim. Algoritme akan menemukan taruhan optimal dan/atau lindung nilai (sebagian) setiap kali lembar diperbarui dengan harga baru.
Selamat bersenang-senang!
Seperti ini:
Seperti Memuat…
